Zastosowanie narzędzia FiboBTTS

Wydawałoby by się, że w zakresie poziomów fibinacciego powiedziano już wszystko. Otóż okazuje się, że jednak nie i to właśnie będę chciał udowodnić w tym artykule na podstawie eksperta FiboBTTS. Być może wiele osób zaskoczę, ale nie będę dążył tutaj do pokazania czegoś bardzo skomplikowanego. Absolutnie nie! To co tutaj zobaczymy będzie opierało się na prostocie klasycznego narzędzia fibo, które posiada każda platforma w swoim arsenale wskaźników. Dzięki jednak unikatowemu podejściu do zagadnienia zniesień fibonacciego technika ta nabierze cech wyrafinowania, przez co przeznaczona będzie dla bardziej zaawansowanych traderów.

Pobierz FiboBTTS

1. Wprowadzenie

Samo narzędzie zostało stoworzone aby ponownie wzbogacić naszą skromną sopłeczność, a co za tym idzie także scenę traderską. Z tego też powodu zostało opublikowane na stronie głównej www.strader.pl. Nie biorę jednak odpowiedzialności za szkody wyrządzone na rachunku realnym za pomocą FiboBTTS. Podobnie też nie bierze odpowiedzialności na siebie autor, który zakodował FiboBTTS. Jak wcześniej wspomniałem jest to tylko narzędzie i w jaki sposób zostanie ono wykorzystane zależy od samodzielnej decyzji każdego tradera.

Generalnie ekspert nadaje się do trend followingu, swing tradingu oraz skalpingu i w tych obszarach będziemy je rozwijać. Ogólnie rzecz biorąc narzędzie rekomendowane jest jako mechanizm przyłaczania się do trwającego trendu. Dosłownie chodzi o  wykorzystanie korekty do uchwycenia kolejnego impulsu lub podłączenia się do dłuższego trendu. Przejdźmy jednak do konkretów.

2. Klasyczne wykorzystanie zniesień Fibonacciego

I tak na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to w jaki sposób klasyczne podejście wykorzystuje zniesienia fibonacciego. Otóż podstawą jest tutaj założenie, że po każdym impulsie następuje korekta, po czym mamy do czynienia z kolejnym impulsem. Narzędzie fibonacciego przykłada się zazwyczaj do bieżącego impulsu w celu pomiaru głębokości korekty. Najbardziej popularnym poziomem jest tutaj zniesienie 50% lub 61,8% impulsu. Przeciętny trader wykorzystuje te zniesienia jako poziomy techniczne dla składania zleceń. Sęk w tym, że tego rodzaju trading nie daje praktycznie żadnej przewagi na rynku. Poziomy te są notorycznie łamane, przez co wiele osób dochodzi do wniosku, że miałyby one sens, gdyby rzeczywiście stanowiły dla ceny realne wsparcia i opory.

Co bardziej ambitni traderzy szukają na tych poziomach dodatkowych potwierdzeń w postaci konfluencji z liniami LT, w postaci określonych formacji świecowych lub innych kombinacji mierzeń zwanych klastrami fibo itd. W przypadku potwierdzenia takiego sygnału, składane są zlecenia ze stop losem pod formacją lub na kolejnym poziomie. Tak naprawdę to wszyscy znamy ten scenariusz i dobrze wiemy, że chociaż metodologia ta często opisywana jest w książkach, to jednak skuteczność jej ma dużo do życzenia. Poniżej możemy zobaczyć takie klasyczne zlecenie fibo na poziomie 50%.

3. Wykorzystanie eksperta FiboBTTS

W przypadku wykorzystania eksperta FiboBTTS istnieje wiele podobieństw, jednak istnieją także znaczące różnice. I tak w podejściu klasycznym zakładamy, że po każdym impulsie następuje zniesienie, po czym ruch jest kontynuowany. Podobnie jest w przypadku wykorzystania eksperta. Jednak fundamentalną różnicą jest to, że w używając FiboBTTS nie koncentrujemy ryzyka w pojedynczej transakcji tylko dzielimy ją na wiele porcji. W rzeczywistości w ten sposób ryzyko rozpraszamy! Zniesienia fibonacciego nie służą nam zatem za techniczne poziomy wsparcia i oporu, tylko jako współczynniki na podstawie których rozkładamy wolumen ryzyka na siatce fibonacciego!

Przykładowo, jeśli w sposób klasyczny mielibyśmy złożyć lecenie o wolumenie 1.0 lota na zniesieniu fibonacciego 50%, to za pomocą narzędzia FibBTTS rozbijemy  cały wolumen transakcji na mniejsze części. Następnie za pomocą narzędzia, wagowo jedną cześć złożymy na poziomie 23,6%, kolejną część na poziomie 38,2%, kolejną na poziomie 50%, dalej na poziomie 61,8% oraz 78,6%. W ten sposób otrzymamy koszyk zleceń tzw. basket, którego ogólny wolumen wynosi 1.0 lota. Oczywiście jesli ktoś zechce to może jeszcze zmniejszyć to ryzyko. Ja tylko posługuję się najprostszym przykładem, gdzie wolumen 1.0 lota występuje jako najprostszy model dla kalkulacji.

4. Korzyści płynące z zastosowania eksperta FiboBTTS

Teraz możemy zastanowić się co nam daje tego rodzaju podejście. Otóż zmienia to całkowitą optykę oraz fundamenty dotychczasowego tradingu. W tym przypadku pytanie - czy fibo działa, czy nie, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Narzędzie FiboBTTS nie opiera się bowiem na współczynnikach jako na poziomach technicznych, lecz na dywersyfikacji ryzyka wg. kodu fibonacciego. Innymi słowy poziomy te mogą być dowolnie naruszane bez wpływu na naszą potencjalną strategię.

Zauważmy, że tutaj dzieje się coś wręcz przeciwnego do klasycznej nomenklatury. Otóż każde naruszenie poziomu aktywuje poszczególną wagę podejmowanego ryzyka z potencjalną korzyścią dla strategii. Czym więcej zatem cena błądzi podczas korekty aktywując poszczególne zlecenia, tym więcej korzyści powinien odnieść trader z rozgrywania poszczególnych impulsów.

I tak podczas gdy klasyczna metoda składania zleceń na określonych poziomach najprawdopodobniej by zawiodła to FiboBTTS poradzi sobie całkiem dobrze. Przykład takiego zagrania możemy zobaczyć na poniższym screenie.

5. Części składowe trendu w relacji do narzędzia FiboBTTS

Pomówmy sobie teraz troszkę o trendzie. Jeśli zdroworozsądkowo przyjmiemy założenia, że elementem składowym trendu jest impuls i korekta, to zrozumiemy kolejny element składowy eksperta FiboBTTS.

A zatem gdy na rynku może wystąpić sekwencja impuls-impuls, np. impuls wzrostowy lub impuls spadkowy, to nigdy nie spotkamy się z sekwencją typu korekta-korekta. Jest to zwyczajnie niemożliwe! Co najwyżej może być to impuls wzrostowy-korekta-impuls spadkowy. Jednak z założenia zawsze będzie to ruch do góry i ruch na dół. Na tej podstawie możemy przyjąć dwa realne scenariusze, czyli impuls-impuls lub impuls-korekta. Z czego scenariusz impuls-impuls występuje znacznie rzadziej.

Tak naprawdę chce tutaj powiedzieć, że rozgrywając sekwencje trendu typu impuls-korekta już na sam start otrzymujemy pewną przewagę statystyczną. Od czasu do czasu trafimy jednak na sekwencję impuls-impuls i tutaj nasze założenia przyniosą stratę. FiboBTTS nie jest w tym zakresie świętym Graalem i z tym faktem trzeba się liczyć.

Co ciekawe, jeśli nawet nie doczekamy się kolejnego impulsu i zaczniemy podejrzewać schemat impuls wzrostowy-korekta-impuls spadkowy, to i tak jesteśmy w dobrej sytuacji. Jeśli cena ugrzęźnie w dłuższej konsolidacji, po czym zacznie skakać wokół poziomów fibonacciego, wówczas możemy podjąć decyzje o wcześniejszym wyjściu z rynku biorąc pod uwagę sumę zysków i strat ze wszystkich aktywowanych zleceń siatki.

Na powyższym przykładzie widzimy, że suma zysków i strat z wszystkich pozycji zakończyła się in plus. Trzy zlecenia w proficie przeważyły stratę z pojedynczego zlecenia stratengo na poziomie 23,6%. I rzeczywiście tak jest! W przypadku wielu transakcji nawet 2 zlecenia stratne nie powodują ujemnego bilansu zysków i strat z całego basketu.

6. Średnia cena otwierania i zamykania transakcji

Podczas stosowania narzędzia FiboBTTS nie należy zbytnio zawracać sobie głowy współczynnikami RR. W całym koszyku zleceń, cześć transakcji będzie miało niższy RR od pozostałych zleceń. Czym głębiej sięgnie korekta tym lepszy RR uzyskają zlecenia leżące na dole siatki. Czym płycej sięgnie cena, tym współczynnik RR będzie mniejszy. Podczas stosowania narzedzia FiboBTTS nie liczy się pojedyncza transakcja, tylko cała ich seria na siatce zleceń. Jeśli już ktoś się upiera, to właściwym będzie obliczanie średniego RR dla całego koszyka zleceń.

W tym sensie stosując ekksperta FiboBTTS opieramy się na średniej cenie wszystkich zleceń, na średnim RR, na średnim TP oraz na średnim SL. Jest to zatem nic innego jak uśrednianie ceny (DCA- Dollar-cost Averaging). Proszę jednak tego nie mylić z uśrednianiem straty! Czym innym jest uśrednianie ceny, a czym innym jest dokładanie do stratnej transakcji! Narzędzie FiboBTTS nie ma z tym niczego wspólnego!

Uśrednianie ceny możemy najlepiej wyobrazić sobie na przykładzie, który zaleca np. Warren Buffett dla rynku akcji. Jego zdaniem nie należy kupować akcji za całą gotówkę po cenie rynkowej. Nie trzeba też czekać w nieskończoność aż cena spadnie. Zamiast tego kupujemy akcje w mniejszych porcjach i w pewnych odstępach czasu. Ponieważ cena nie stoi w miejscu tylko się zmienia, dokonamy wówczas zakupu raz po cenie droższej, a raz po cenie tańszej. Być może kupimy raz po cenie najdroższej, a raz po cenie najtańszej! Z pewnością kilka razy kupimy gdzieś po środku. Kupujemy zatem po cenach rożnych. W ten sposób po zakupie pięciu porcji akcji możemy stwierdzić, że nie zrobiliśmy tego po jednej cenie, ale po 5-ciu rożnych cenach z których wyciągamy średnią dla całej operacji zakupu.

Podobnie jest w przypadku zastosowania FiboBTTS. Tutaj nie koncentrujemy się na złożeniu zlecenia na pojedynczym poziomie, tylko podkupujemy mniejszymi porcjami instrument na różnych poziomach fibonacciego. W momencie kiedy cena dotrze do pierwszego TP powiemy, że osiągnęliśmy średni zysk z wszystkich zleceń w koszyku. Jeśli cena dotrze do SL powiemy wówczas, że uzyskaliśmy średnią stratę itd.

7. Kierunek rozwoju narzędzia

Narzędzie FiboBTTS będzie sukcesywnie rozwijane w kierunku kompleksowego eksperta do składania zleceń w oparciu o uśrednianie ceny. Kolejne wydania narzędzia, oznaczone poszczegulnymi numerami bedą zawierać coraz to nowe możliwości. W pierwszej kolejności skupimy się na samych zleceniach. Dodane transakcji typu limit zostaną transakcje typu stop oraz automatyczne zamykanie zleceń. W sytuacji kiedy cena dotrze do poziomu TP wszystkie transakcje otwarte oraz oczekujące zostaną zamknięte. W dalszej kolejności planowane jest wprowadzenie zabezpieczenia zleceń przed podwójnym kliknięciem, czy składanie zleceń limit oraz zleceń stop za pomocą jednego przycisku.

Następnie rozwijany będzię money management. Aby każdy mógł świadomie zdecydować ile procent ryzyka chce skumulować w całej siatce zleceń wprowadzony zostanie procentowy mechanizm ryzyka dla całej siatki zleceń lub pojedyńczych transakcji. W planach jest także wprowadzenie opcji Stop Loss oraz Take Profit na kapitale. Ciekawą funkcją na pewno będzie wprowadzenie statystyki opartej na średnich wartościach ryzyka dla wielu instrumentów. Harmonogram wydań można śledzić pod linkiem: https://www.strader.pl/narzedzia/fibobtts

Autor: Dariusz Kaniewski