Skip to main content

Średnie kroczące - Statystyki

Poniżej możemy zapoznać się z tabelą przedstawiającą z wyniki badań dwóch średnich kroczących. Badanie miało za zadanie określić procentową skuteczność sygnału otwierania pozycji za pomocą przecięcia wolnej średniej 18 okresowej przez szybka średnią 9 okresową w skali interwału D1. Test ten został przeprowadzony w sposób specyficzny, ponieważ sygnały zostały wyizolowane z systemu. Ażeby zbadać procentowy udział sygnałów wejścia, Charles Lebeau i David Lucas po stworzeniu strategii usunęli z niej zasady wychodzenia z rynku, zastępując je mechaniczna regułą wyjścia po 5, 10, 15 i 20 dniach. Wyniki przyjętej przez badaczy metodologi możemy prześledzić na poniższym screenie...

Przeciecie średnich 9 i 18 okresowych

Wyniki te odnoszą się do pięciu rynków na przestrzeni 5-ciu lat. Sama już pobieżna analiza powyższej tabeli wskazuje, że sam model otwierania transakcji może być czysto mechaniczny. Natomiast ostateczny wynik samej strategii nie zależy od sposobu zawierania transakcji, ale w wyniku strategii wychodzenia z rynku. To własnie sposób w jaki zamykamy pozycję rzutuje na całość strategii oraz jej określoną skuteczność.

Ta istotna idea wpłynęła na budowę strategii SCS (zobacz wiecej...)w której zostały wykorzystane wartości średnie zbliżone do tych które były przedmiotem badań przedstawionych w tabeli. Wartości te zostały przeskalowane na niższe interwały i dostosowane do specyfiki rynku. Wejście w pozycję odbywa się zatem w sposób całkowicie mechaniczny oparty na statystykach, czego nie można już stwierdzić o zamykaniu transakcji. W tym przypadku moment wyjścia zależy już od naszej oceny wskaźnika RSI i jego położenia w stosunku do linii granicznej. Sam rozkład tych linii został uśredniony i na innych rynkach oraz interwałach czasowych może przybierać zupełnie odmienne wartości. Warto więc spróbować nieco innych ustawień np. na parze walutowej USD/JPY. Trendowe zachowanie tego waloru wydaje się sugerować nawet takie wartości jak 30% oraz 70%. Można zatem przetestować rozmaite skale, tak ażeby uzyskać jak najbardziej optymalne ustawienia....

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 2452