Praktyczny dziennik transakcyjny

Poniższy dziennik transakcyjny został zbudowany w oparciu o jeden miesiac aktywnego tradingu. Zanim jednak przystapimy do prowadzenia takiego dziennika musimy wykonać plan transakcji na najblizszy okres tradingowy, który w naszym przypadku wynosi 20 dni przy depozycie inicjacyjnym 200 USD. Plan ten został zawarty w kolumnach zaznaczonych kolorem zielonym. Wprowadzamy tym nastepujące dane:

Podstawy budowy

Jeżeli tylko wprowadziliśmy nasze targety na bierzący miesiąc tradingowy, w dalszych kolumnach możemy wpisywać wyniki jakie osiągneliśmy podczas danej sesji tradingowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że nie dokumentujemy każdej transakcji z osobna, tylko wpisujemy sumę zysków i strat za cały dzień. Zamiast skupiać się na pojedyńczym zagraniu, parametr jaki uwzgledniamy to liczba wykonanych transakcji. Oczywiście jak ktoś ma potrzebę zbierania wszystkich danych statystycznych, może wprowadzić sobie osobną rubrykę dla pozycji stratnych oraz osobną dla pozycji zyskownych. W dalszej kolejności dokumentujemy wynik oraz stan kapitału. Całość powinna wygladać mniej wiecej tak jak na poniższym screenie....

Po zakończeniu okresu transakcyjnego ja wypłaciłem koncówkę, czyli 29 USD tak ażeby uzyskac równą kwotę 250 USD. Wartosć ta powinna posłużyć nam jako kwota bazowa do rozpisania kolejnego planu, na kolejny miesiąc transakcyjny. W tym przypadku dysponujac już tak niewielkim zestawem danych możemy dokonywać prognozy wg. określonych zasad planowania. I tak jeżeli zdecydujemy się na pozostanie przy tym samym wolumenie transakcji to uzyskamy mozliwość obnizenia stopnia ryzyka. Jeżeli natomiast zdecydujemy się pozostawić ryzyko na tym samym poziomie, jednoczesnie będziemy mogli zwiekszyć wolumen transakcji. W tym przypadku możemy nie tylko stosowac określony money management, ale także praktycznie nim zarządzać. 

Kokpit menadżerski

W zarządzaniu oraz monitorowaniu przebiegu naszego tradingu posłuży nam kolejny element prowadzenia dziennika, czyli kokpit menadżerski. Podgląd ogólny całego okresu inwestycyjnego możemy więc uzyskać poprzez zaznaczenie wszystkich kolumn i użycie opcji wstawiania wykresu. Efekt możemy zobaczyć na ponizszym zrzucie ekranu....

Tym samym sposobem możemy sledzić inne parametry naszego tradingu lub wdrażania strategii. Przykładowo jeżeli chcielibyśmy podgladać przebieg realizacj naszej prognozy, to wówczas zaznaczamy tylko kolumny odpowiadające za prezentację targetów oraz uzyskanych wyników.....

W przypadku jeżeli interesuje nas inna forma realizacji stopnia zaplanowanych targetów to możemy zmienić wizualizację wykresu na bardziej czytelny z punktu widzenia samych wyników...

Jezeli zaś interesuje nas przebieg samego kapitału, wówczas zaznaczamy kolumny zawierające wynik netto naszej projekcji oraz realny uzyskany wynik z wykonanych transakcji. Otrzymamy wówczas wykres pokazujący relacje naszego zarobku do projekcji jaką przyjeliśmy na dany miesiąc...

Tutaj nie musimy sie ograniczać do pojedyńczego wykresu. Bardzo ważne jest to, ażeby jednocześnie wyswietlać wszystkie niezbędne parametry, które dają nam rzeczywisty wgląd w przebieg tradingu oraz pozwalają sukcesywnie dokonywac pomiaru stopnia realizacji planu. Jednym słowem cały arkusz może wygladać jak system strowania bolidem....

To jakie parametry zechcemy sledzić zależy tylko i wyłącznie od nas samych. W miarę praktyki możemy uwzglednić takie dane jak skuteczność ogólna, skuteczność otwierania transakcji, skuteczność wychodzenia z transakcji, średnia krocząca kapitału, odchylenie standardowe, linia trendu, VaR itp. Wszystkie te moźliwości dostepne sa z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Użytecznym narzędziem może być tutaj linia trendu, lub średnia krocząca przesunięta do przodu, co pozwoli nam dokonywać projekcji kapitału na kolejny miesiąc. Nic nie stoi także na przeszkodzie ażeby wykonać sobie taki plan w oparciu o 12 miesiecy. Będziemy mogli wówczas aktywnie operować na rynku przez dłuższe okresy bez poświęcania czasu na skrupolatne wyliczenia oraz prognozy w skali miesiąca. Możemy także wykorzystac tabele inwestycyjne opublikowane na naszej stronie. Wystarczy tylko odpowiednie dane umieścić w arkuszu kalkulacyjnymi i przystapić do tradingu....

Autor: Dariusz Kaniewski