Jakie są dla ciebie istotne wartości obsunięcia kapitału? Czy mógłbyś to wyrazić w procentach?

Wiesz co? No ja to bardziej na kwoty handluje niż na procenty, ale z MM zaraz nam wyjdzie. MM mam tradycyjne, prawie książkowe, czyli kapitał przez 10 i 10-15% stawki na ryzyku, to 1-1,5% ryzyka na kapitale. Dużo kombinowałem z ustalaniem wielkości pozycji, testowałem „system D’Alembert”, „system Labouchere”, ale docelowo na cfd nic mi się nie sprawdzało, bo było zbyt skomplikowane. Tutaj też wspomnę, że handluje prawie „all in” i to nie jak większość uważa, że jako hazardzista tylko jako gość na odwyku… od uśredniania strat. Sprawa jest prosta, miałem z tym problem, a nowa strategia już to wykluczała więc szukałem rozwiązań wspomagających, a zarazem do zastosowania „na już”.

Zastosowałem technikę dywersyfikacji portfela, taką samą jak używam na giełdzie, czyli te 10% na osobny rachunek i całością w rynek (Rafał nazwał to RUN, ale tu podobieństwa się kończą). Mam zawsze dwa rachunki u każdego brokera – jeden to bank, a drugi to rachunek do handlu. W banku jest kapitał, a na drugim transza do zawarcia JEDNEJ pozycji – i to jest właśnie mój tip na brak uśredniania, zawieram pozycję i nie mam z czego uśredniać, bo w rynku jest all in, a na rachunku zapas na 2xSL.

Większość poszła za lewarem na antypody to może na przykładzie w $ opiszę co i jak (dla uproszczenia przyjmę „tradycyjną” stawkę 1000$ i lewar 200 dla Daxa… Wiadomo, gdzie taki jest).

Kapitał – 1000$, 1L to ~65$, 1pkt = 1$

Czyli tak, w banku zostaje 900$, a na rachunku mamy 100$, które wystarcza na otwarcie jednego lota i na pokrycie maksymalnej straty dziennej, czyli 2xSL po 10-15pkt. Po dwóch SLach stwierdzam, że „to nie jest mój dzień” i jeżeli głowa wystygnie to wracam na wieczorną sesję (DJ) lub dopiero na następny dzień. Dopłacam wtedy, gdy jest potrzeba, transfery pomiędzy rachunkami robię na bieżąco, a wypłaty raz na tydzień lub gdy jest „okrągła” kwota. Czyli odpowiadając na pytanie wprost, jest to obsunięcie dzienne przekraczające 3% - to by oznaczało, że złamałem zasady i dostałem więcej niż 2x max SL. Dodam jeszcze, że w swojej strategii przyjąłem maksymalną, dopuszczalną wielkość pozycji na poziomie 2 loty na każde 1000$.

Jakie stosujesz techniki zarządzania kapitałem, czy jest to standardowy procent składany, stały wolumen transakcji, stałe ryzyko kwotowe, czy może jeszcze coś innego?

Częściowo już odpowiedziałem w poprzednich pytaniach, a teraz dopowiem resztę. Więc jest to bardziej mix kilku technik, wszystko zależy od rynku... Tutaj skupię się bardziej na CFD. Handluje stałym lotem i jestem przeciwnikiem procenta składanego w handlu z dźwignią, przynajmniej w takiej tradycyjnej formie. Na dużej dźwigni, zmiany kapitału bywają bardzo duże i szybkie przez to nie jesteśmy w stanie racjonalnie zarządzać rachunkiem z jednoczesnym, tak dużym (kwotowym) wzrostem ryzyka. To jest ogromne wyzwanie dla doświadczonych traderów, a taki „odwrócony martyngał” dla początkujących to kończy się zawsze spaleniem konta.

Ja stosuję czasowy „level up” na wolumenie transakcji. Każdy „level up” jest poparty utrzymaniem statystyk na rachunku przez 4-8 tygodni. Po każdym zwiększeniu wolumenu staram się obserwować własne zachowanie. Jeżeli jestem cały czas stabilny emocjonalnie, flow jest utrzymane na dotychczasowym poziomie i obiektywnie podchodzę do codziennego handlu to stawka zwiększonego lota zostaje. W sytuacji, gdy „coś” jest nie tak, jakieś zdenerwowanie, nadpobudliwość, odczuwalny niepokój itp., wtedy wykonuję krok w tył i wracam do poprzedniej wartości. Takie „schodkowe” zwiększanie wolumenu pozycji przyniosło u mnie najlepsze i najszybsze efekty. Ograniczyłem emocjonalne podejście do wielkości pozycji, a zastąpiłem je statystyką – szklane sufity pękają szybciej.

Natomiast ryzyko staram się utrzymywać na stałym/określonym poziomie. Dla łatwiejszego liczenia (stosuję metodę Van Tharpa), przyjąłem, że moje 1R = 10pkt (na Dax), a stawiając rynkowe SL-e na M1 to statystycznie wychodzi 1-1,5R na pozycję. Doskonale wiemy, że rynek to nie apteka i czasami zdarza się, że ta wartość zostaje przekroczona, bo wystąpił poślizg, dynamiczne odejście ceny… Dlatego też są inne zasady, które dodatkowo pomagają ograniczać ryzyko. Np. w sytuacji, gdy w pierwszej pozycji zaliczyłem SLa wielkości 2R (max na sesje to 3R) to po min. 15min przerwy i ponownym powrocie, zaczynam handlować bardzo ciasno. Mam na panelu przycisk BE+ i jest on ustawiony na 1pkt... Wtedy już praktycznie 100 % zawieranych pozycji jest zamykana na SLu, ale z wynikiem na plus – handluje już tylko wykres M1, a każda reakcja ceny powyżej 3pkt = BE+.

Jak byś się odniósł do słów; „Analiza techniczna nie działa”?

Hmmm… no, że nie działa!!! AT to element procesu decyzyjnego, składowa całej analizy… co tu ma działać? Działa trader i tylko trader, to on podejmuje decyzję na podstawie wskazań elementów jego systemu i nawet gdyby w stu procentach opierał się o AT to i tak, będąc „filtrem” to on podejmuje decyzję. Większość z nas handluje na tyle wielowymiarowo, na tyle multi interwałowo, zwraca uwagę na dużo więcej aspektów niż tylko „kreski na wykresie”, że śmiało można popierać takie stwierdzenia.

Wiem do czego/kogo pijesz, ale wiem także, że to był taki „eksperyment”, takie zmuszenie ludzi do myślenia, refleksji… Tak samo jak teraz z wydaniem darmowej książki przez Rafała. Łatwiej jest negować zasadność stosowania AT niż skupiać się na nauce jej właściwego stosowania. Ta sama sytuacja jest ze Szwajcarem i gridem. On dobrze wie, że można zarabiać na rynku, uśredniając straty, ale wymaga to kompletnej strategii i żelaznej dyscypliny, a to akurat jest słabą stroną wielu handlujących. Łatwiej jest przyjąć zasadę, że „grid to zło” bo nauka prawidłowego stosowania tej techniki jest o wiele trudniejsza, tym bardziej że można zarabiać na wiele innych sposobów. Ja tam stosuję AT i stosował będę, nie uśredniam strat, bo nie umiem utrzymywać zysków handlując w ten sposób… Życie toczy się dalej.

Co twoim zdaniem trzeba brać pod uwagę przy ocenie systemu transakcyjnego?

Ja się nie znam na analizowaniu systemów transakcyjnych, nigdy się nie zajmowałem analizowaniem systemów i ich ocenianiem - dla mnie to zbyt skomplikowane. Ja nie znam się na programowaniu, automatyzacji, backtestach – ja tylko testowałem własne systemy i tylko na żywym rynku w czasie rzeczywistym. Budując swój system robiłem statystyki w notatniku, analizowałem DD (dlatego przestałem uśredniać straty), liczyłem R:R itp. To wszystko z czasem ewaluowało i docelowo przybrało inny kształt, ale zawsze tym samym sposobem – kartka i długopis. Codzienne notatki i analiza stratnych zagrań, na weekend podsumowanie tygodnia i wytykanie błędów + wskazówki na nadchodzący tydzień. Skalpując ma się bardzo dużo materiału do analizy w krótkiej jednostce czasu więc bardzo szybko można reagować na wszelkiego rodzaju odchylenia. Tu przykładowy screen z DT – luty 2018.

Wywiad11c

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl