News

Zapraszamy na naszą grupę na Facebook

Jeśli szukasz kontaktu z osobami które pasjonują się tradingiem, jesli chcesz dzielić się własnym doświadczeniem oraz zwyczajnie porozmawiać na interesujące cię tematy to zapraszamy cię na naszą grupę na Facebooku.

przejdż na grupę>>

Przykładowy Trading Plan

1. Samoświadomość

Zawierając transakcje na rynku Forex powinienem robić to z czystym umysłem. Dlatego rozdział o samoświadomości to nic innego jak warstwa psychologiczna mojego trading planu. Profesjonalny trading plan pozwala zaplanować zarówno moje zyski jak i straty zanim przeprowadzę serię transakcji. Ale zanim zacznę inwestować realne pieniądze, muszę najpierw uświadomić sobie swoje słabości, zalety oraz oczekiwania. Pozwoli mi to później, krok po kroku realizować własne targety.

1.1 Samoocena

Interesuje się giełda od wielu lat, miesięcy, dni etc. Pomimo sukcesów doświadczyłem także porażki. Mam trudności z zachowaniem dyscypliny, zasad i notorycznie robię rzeczy których robić nie chcę. Podczas każdego otwierania pozycji przeżywam emocje które powodują, że popełniam mnóstwo błędów. Ponieważ jestem tego świadomy, to zdaję sobie sprawę z faktu, że coś muszę zmienić.

1.2 Motywacja

Jestem osobą ambitną, posiadam zdolności matematyczne, forex jest moją pasją i chcę osiągnąć sukces w sposób usystematyzowany. Trading plan który zrobię pomoże mi uporać się ze wszystkimi moimi przeciwnościami oraz otworzy mi nowe możliwości do realizacji moich celów.

1.3 Umiejętności

Umiem posługiwać się komputerem, wykorzystywać internet do zdobywania niezbędnych informacji. Potrafię szybko przyswajać wiedzę z dziedziny finansów. Jestem otwarty na rozwijanie w sobie wszystkich tych umiejętności które w przyszłości mogą ułatwić mi inwestowanie.

1.4 Emocje

Mój trading plan powstaje po to ażebym mógł poradzić sobie z silnymi emocjami jakie towarzyszą inwestycjom na koncie realnym. Dzięki temu będę mógł zawsze zachować trzeźwy umysł, zimną krew oraz znieś w spokoju nawet serię strat z rzędu.

2. Czynności przed rozpoczęciem gry

2.1. Przegląd kalendarza makroekonomicznego pod kątem sesji skalpingowej

Pierwszą czynnością jaką wykonuję jest zawsze sprawdzenie kalendarza ekonomicznego. Następnie ustalam o której godzinie występują ważne dane makroekonomiczne i zaznaczam to na wykresie. Robię to w ten sposób, że nanoszę na wykres pionową linie w kolorze czerwonym na interwale M15 i ustawiam ją na 30 minut przed ogłoszeniem danych. Jeżeli cena przetnie wyznaczoną linię wycofuję się ze wszystkich otwartych transakcji i nie zawieram nowych. Do tradingu mogę wrócić dopiero 15 minut po ogłoszeniu danych. Powinno to wyglądać tak jak na wykresie poniżej.

pierwsze czynnosci

2.2. Zapoznanie się z tendencją ceny na wyższych interwałach czasowych

W dalszej kolejności przełączam się na wyższe interwały czasowe, głównie H1 i wyznaczam tam (np. kolorem zielonym) najbliższe ważne wsparcia i opory, oraz linie trendu. Linię trendu wyznaczam zacieśniając wykres. Jeżeli występuje konsolidacja to zaznaczam także konsolidację. Do wyznaczania wszystkich linii używam pogrubionej kreski. Pozwala mi to orientować się na wykresie podczas handlu na niskich interwałach czasowych. Ponadto pozwala uniknąć gwałtownych ruchów w przeciwnym kierunku, kiedy cena zbliży się do poziomu wyższego rzędu. Powinno to wyglądać tak jak poniżej.

tendencje
 

3. Skalpowanie

Skalpuję ponieważ ten system inwestycji, pozwala mi zdobywać środki na bieżące wydatki. Biorąc pod uwagę fakt, że żadna analiza techniczna nie jest wstanie przewidzieć jak będzie się kształtowała cena w skali tygodnia, dnia, czy nawet godziny, dlatego nie mam wygórowanych wymagań dotyczących pułapu transakcji i chce wziąć z rynku tyle i rynek mi daje. Jestem gotowy wyjść z rynku nawet z jednym pipsem zysku. Rynek stanowi dla mnie miejsce pracy, a nie konkurs czy wyścig w celu uzyskania nagrody, którą i tak zdobywają tylko nieliczni. Pozwala mi to budować kapitał nie tylko sukcesywnie, ale co najważniejsze przewidywalnie.

3.1. Rodzaj pary walutowej

Ze względu na niskie koszty transakcyjne, tak bardzo istotne w skalpingu, oraz wysoką zmienność wybieram następujące pary walutowe: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD Nie zmieniam tych par, nie dodaję innych, tylko poprzestaję na 4 parach walutowych w celu lepszego poznania charakteru rynku, który przedstawiają sobą wymienione pary walutowe.

3.2. Interwał czasowy będący przedmiotem transakcji

Do śledzenia ceny oraz zawierania transakcji wybieram interwał M5 (opcjonalnie M1) . Na tym interwale rozpoznaję setupy i w oparciu o ten interwał zawieram transakcje. Nie zmieniam interwałów. Chcę wyspecjalizować się wyłącznie w jednym interwale.

3.3. Maksymalne ryzyko i wolumen transakcji (money management)

Ryzykuję w jednej transakcji maksymalnie 2% mojego depozytu. Ponieważ skalpuje i dzięki temu rynek tworzy wystarczającą ilość okazji inwestycyjnych, nie mam potrzeby otwierania więcej jak jedną transakcję jednocześnie. Kolejną transakcje otwieram dopiero po zakończeniu pierwszej. Jeżeli trzy transakcje z rzędu zakończą się niepowodzeniem zamykam platformę na cały dzień. Wolny czas wykorzystuję na doskonalenie własnego warsztatu.

3.4. Godziny przeprowadzenia sesji skalpingowej.

W ciągu dnia przeprowadzam maksymalnie trzy sesje skalpingowe oddzielone od siebie kilkunasto lub kilkudziesięciu minutową przerwą. Pierwszą sesję zaczynam o godzinie 8 rano, przed otwarciem giełdy w Londynie a potem w Nowym Yorku. Podczas trwania sesji wyłączam wszystkie telefony, informuję członków rodziny o moich planach na dzisiaj i skupiam się wyłącznie na wykresie. Takie czynności jak parzenie kawy czy herbaty wykonuję przed sesją lub podczas zaplanowanej przerwy.

3.5. Targety dzienne w pieniądzach, pipsach lub procentach depozytu

Target dzienny ustalam na 5 pipsów (+/- 10 USD). Tygodniowy 25 pipsów (+/- 50 USD). Miesięczny 100 pipsów (+/- 200 USD). Jest to dla mnie realny oraz zupełnie wystarczający zarobek. Jeżeli w pierwszej transakcji osiągnę dzienny target, wówczas nie gram na koszt firmy tylko zamykam platformę na cały dzień. Wolny czas poświęcam na relaks, dla rodziny oraz własne prywatne sprawy. Realizacja targetów zabezpiecza mnie przed ryzykiem overtradingu oraz pozwala systematycznie budować kapitał, który stanowi mój stały dochód.

4. Parametry systemu transakcyjnego

4.1.Nazwa systemu

System którym się posługuję nosi nazwę „Forex in plus".

4.2. Charakterystyka

System powstał na podstawie serii back-testów. Przedmiotem transakcji była para GBP/USD. Testy zostały przeprowadzone w dwóch fazach. Pierwsza faza obejmowała losowy okres jednego miesiąca. Druga faza dotyczyła losowo wybranych dni na przestrzeni całego roku 2014. Kapitał początkowy systemu wynosił 1000 USD. Podczas testów został wybrany sztywny sposób zawierania transakcji. Pozycja była prowadzenia oraz zamykania w relacji zysku do ryzyka, w skali 1:1. Wielkość pozycji ustalona została w sposób sztywny i wynosiła 0,10 lota na transakcję.

4.3. Statystyki

  • Liczba dni w ciągu których dokonano transakcji wynosi 26
  • Liczba wykonanych transakcji wyniosła 101
  • Interwał bazowy M5
  • Zysk netto 222,70 USD.
  • Zyskownych transakcji 67
  • Stratnych 37
  • Dropdown 125,20 USD
  • Profit Factor wyniósł 1,69

4.4. Optymalizacja

Na podstawie przeprowadzonych back-testów okazało się, że sposób zawierania transakcji nie wykorzystuje całego potencjału systemu. Forma w jakiej przeprowadzone zostały testy pokazuje, że system „Forex in plus" jest systemem dochodowym w dłuższej serii transakcji. Pomimo tego, że zyskowność systemu opiera się w głównej mierze na zmienności oraz skuteczności, jednakże cały system wymaga optymalizacji pod kątem prowadzenia pozycji, zarządzania kapitałem etc. W celu optymalizacji muszę wykonać następujące kroki:

  1. przeprowadzić minimum 300 transakcji
  2. odpowiednio zbalansowac czynnik RR
  3. zbalansować stopień ryzyka
  4. zbalansować wielkość pozycji
  5. ustalić optymalne godziny handlu
  6. ustalić minimalne widełki zmienności rynku

5. Zasady otwierania pozycji

5.1. Zasady ogólne

Moim zadaniem jest handel w oparciu o jasne i klarowne zasady zdefiniowane przez system transakcyjny którym się posługuję. Swoją strategię opieram na zasadach wg. których porusza się rynek. Zgodnie z mechaniką rynku każdy trend, zarówno rosnący czy spadający porusza się swingując raz to w górę a raz w dół, tworząc na przemian zbocza rosnące i opadające. Wygląda to tak jak na poniższym schemacie.

Zbocza
 
Strategia którą obrałem pozwala mi handlować nie tylko z kierunkiem aktualnego trendu, ale także zgodnie z bieżącym zboczem oraz wyznaczonym momentum. W tym celu posługuję się dwoma wskaźnikami:
  • Pierwszy to Parabolic-SAR o ustawieniach standardowych i służy do automatycznego wyznaczania zboczy.
Parabolic SAR
 
  •  Drugi wskaźnik to średnia krocząca EMA 68 okresowa o ustawieniach standardowych służąca do określenia bieżącego trendu.
 
Parabolic SAR  EMA

5.2. Definiujmy kierunek zawierania transakcji

Środowisko w którym będę zawierał swoje transakcje powinno charakteryzować się parametrami ceny określającymi jej presję rosnącą oraz presje malejącą. Pozwala mi to podjąć decyzję w którym kierunku zawierać transakcje zgodnie z obowiązującym momentum.

  • Presja rosnąca występuje wówczas kiedy cena znajduje się nad średnią kroczącą oraz wybija górą opadające zbocze trendu wzrostowego.
 
presja rosnąca
 
  • Presja malejąca występuje wówczas kiedy cena znajduje się pod średnią kroczącą oraz wybija dołem wznoszące się zbocze trendu spadkowego.
 
presja malejąca

5.3. Definiujemy wystąpienie setupu (rodzaj setupu)

Podstawą do zawarcia transakcji jest moment w którym cena wybija zbocze wyznaczone za pomocą wskaźnika Parabolic-SAR.

1. Wybicie zbocza

Interesują mnie następujące sytuacje:

  1. kiedy świeca momentum jest świecą wybijającą
  2. kiedy świeca momentum lekko wychyla się poza bandę wskaźnika
  3. kiedy większa część świecy momentum wychylona jest poza bandę wskaźnika

5.4. Sposób zawierania transakcji

  • Ażeby otworzyć transakcje, posługuje się następującymi wytycznymi:
  • Otwieramy pozycję w połowie każdej świecy zidentyfikowanej jako świeca wybijająca zbocze trendu.

    2. Buy Limit

  • Jeżeli następują po sobie dwie, trzy lub więcej świec momentum, przy czym każda z nich ma swoje otwarcie w miejscu zamknięcia świecy poprzedzającej. Wówczas odmierzam zakres wszystkich świec i mogę ustawić zlecenie oczekujące połowie zakresu.
  • Zlecenie zabezpieczające ustawiam w odległości 5 pipsów od ceny (50 pkt. przy kwotowaniach z dokładnością do piątego miejsca po przecinku).
  • Opcjonalnie zlecenie zabezpieczające ustawiam wg. wskazań wskaźnika ATR z ostatnich 14 świec.
  • Wielkość pozycji nie może przekraczać 2% ryzyka.
  • Zlecenie Take Profit ustawiam równe zleceniu Stop Loss.
  • Nie zmieniam raz obranej metody.

 

 
3. Zysk do ryzyka

5.5. Określamy metodę prowadzenia pozycji.

  1. Pozycję zabezpieczamy poprzez zaciśnięcie Stop Lossa a następnie szybkie przestawienie na BE + 2 pipsy.
  2. Opcjonalnie prowadzimy pozycję tak długo jak długo każda kolejna świeca ma swoje zamknięcie powyżej zamknięcia świecy poprzedzającej. Dopuszczamy korekty inside-barowe.
Korekta inside-bar

5.6. Zasady zamykania pozycji.

  1. Pozycje zamykamy za pomocą sztywnego zlecenia Take profit .
  2. Opcjonalnie pozycje zamykamy w momencie kiedy pojawi się świeca przeciwna do kierunku transakcji, a jej zamkniecie nastąpi poniżej otwarcia świecy poprzedzającej.

4. Zamknięcie pozycji5.7. Warunki wykluczające zawarcie transakcji.

Ze względu na niską płynność, zmienność oraz zwiększone spready nie zawieram transakcji w godzinach pomiędzy 20:00 wieczorem a 8:00 rano.

  • Nie zawieram pozycji kiedy koszty transakcji wynoszą powyżej 1 pipsa (10 pkt.)
  • Nie zawieram transakcji podczas konsolidacji, kiedy średnia krocząca ułożona jest płasko.
  • Nie zawieram transakcji kiedy cena zbliża się do linii trendu oraz wsparcia i oporu z interwału H1.
  • Nie otwieram kolejnej pozycji po serii trzech stratnych z rzędu transakcji.
  • Nie zawieram transakcji kiedy czuję dyskomfort psychiczny, jestem chory itd.

6. Podsumowanie sesji

6.1. Uzupełnienie dziennika transakcji.

Dziennik transakcji uzupełniam po zakończeniu każdej sesji. W dzienniku uwzględniam następujące punkty:

  • numer porządkowy
  • godzina i data transakcji
  • rodzaj pary walutowej
  • interwał czasowy
  • kierunek transakcji
  • wielkość pozycji
  • poziom wejścia
  • poziom wyjścia
  • osiągnięty RR
  • odległość stop lossa
  • zysk/strata
  • zrzut ekranu

6.2. Notatki i wnioski z przeprowadzonej sesji.

Na koniec mojej sesji sporządzam krótką notatkę zawierająca wszystkie spostrzeżenia które odnoszą się do zawartych wcześniej transakcji. Całą sporządzoną dokumentacje prowadzę sumiennie i nie zaniedbuję wykonywania powyższych czynności. Zebrany w ten sposób materiał będzie służył mi do zbierania danych statystycznych w celu przyszłego modelowania mojej strategii.......

 Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl