Pinbar - statystyki

Formacja typu pinbar jest jedną z najpopularniejszych tematów price action poświęconych otwieraniu transakcji. Spotkamy się z nią niemal na wszystkich szkoleniach dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych. Formacji tej poświęcono także mnóstwo książek, oraz opisywana jest na każdym szanującym się portalu internetowym. Klasyczna interpretacja zakłada występowanie pinbara w miejscach zwrotnych wykresu na lokalnych wsparciach i oporach. Jest to zatem formacja odwrócenia bieżącej tendencji rynkowej. Do skutecznego jej działania wymagane jest nie tylko istnienie trendu, ale także interwału czasowego w skali dziennej.  Natomiast niskie ramy czasowe wymagają dodatkowych filtrów, które pozwalają odrzucić większość fałszywych sygnałów. Jakby tego mało było interwał M1 lub M5 wogóle nie jest brany pod uwagę. Ze względu na dużą liczbę sygnałów wątpliwej jakości zazwyczaj utożsamia się go z szumem rynkowym. Czy jednak faktycznie sprawa wygląda aż tak źle? Czy interwały skalpingowe słusznie są oceniane jako nic nie warte w przypadku stosowania formacji price action...? A może jest to kwestia błędnej interpretacji, lub niewłaściwego podejścia...? Zobaczmy zatem jak skuteczność pinbara przedstawia się z punktu widzenia statystyk.

I tak w internecie możemy znaleźć niezależne badania, które wykazują bardzo ciekawe zależności. Otóż nieznany autor pewnego bloga przeprowadził test formacji pinbar przy następujących założeniach:

1. cena od razu idzie w kierunku wskazanym przez świecę i dochodzi przynajmniej do poziomu 1:1 w stosunku do wysokości Pinbara
2. cena przebija min/max świecy w jej kierunku, a następnie zawraca i przebija przeciwległą krawędź Pinbara
3. cena od razu idzie w kierunku przeciwnym do utworzonego pinbara i wybija wierzchołek (spadająca gwiazda) lub dołek (młot)
4. cena po utworzeniu się świecy dochodzi przynajmniej do 50% wysokości formacji po czym rusza w kierunku wskazanym przez Pinbar
5. po utworzeniu się pinbara cena krąży w różnych kierunkach i do końca tygodnia sytuacja nie zostaje wyjaśniona ani w jedną ani w drugą stronę.

Badanie obejmowało około 400 formacji na parach walutowych EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, EUR/CHF. Pod uwagę został wzięty interwał walutowy H4 za okres trzech miesięcy od początku grudnia 2010 do końca lutego 2011. Skuteczność formacji przedstawia się następująco:

1 – 22%,
2 – 21%,
3 – 23%,
4 – 22%,
5 – 12%.

Generalną skuteczność formacji autor artykułu wyliczył na 45%..... W artykule są pewne nieścisłości ponieważ pozycja cztery prawdopodobnie wynosi 29% a nie 22%. Nie ma też żadnych wykresów potwierdzających badanie. Bardziej szczegułowe wyliczenia możemy znależć u samego źródła - http://gtkforex.blox.pl/2011/02/Pinbary-podejscie-statystyczne.html

Innym źródłem statystyk jest arkusz formacji price action dostepny w portalu Investio pod adresem https://investio.pl. Statystyki te dostepne są jednak dla osób które wykupiły kurs poświęcony interpretacji świec japońskich. Arkusz obejmuje zakres najpopularnieszych formacji dla wszystkich ram czasowych. W skrócie dla pary EUR/USD skuteczność wygląda mniej więcej tak jak na poniższym screenie:

Statystyki EUR-USD

Kolorem czerwonym zostały wyróźnione najniższe straty, które maleją wraz ze wzrostem ramy czasowej i swoje minimum osiągają na interwale W1 oraz MN1. Pobieżna analiza wszystkich tych statystyk jasno wskazuje, że skuteczność formacji spada nie tylko wraz z coraz to niższym interwałem czasowym, ale także proporcjonalnie do stosunku zysku do ryzyka. Jezeli więc chcielibyśmy zawierać transakcje w oparciu o formację pinbar pniżej D1 musimy sie liczyć z faktem że najwyższa skuteczność nie odbiega od tej jaką można wygenerować za pomocą rzutu monetą, czyli średnio 50%. Czym mocniej podkręcimy parametr RR tym bardziej ta skuteczność zmaleje. W efekcie otrzymujemy formację która statystycznie posiada niższą skuteczność aniżeli przecięcia średnich kroczacych. A skoro wynik jest tak mizerny, to czy nie należy zastanowić się sensem budowania własnej strategii w oparciu o tego typu zasadę?

Rozwiązaniem może być tutaj uwzglednienie środowiska w jakim formacja ta daje nam szansę zbudowania chociażby minimalnej przewagi rynkowej. Każdy kto poważnie chce podejść do tematu pinbara, nie powinien więc polegać na samej genezie świec japońskich oraz wyrywkowych zagraniach, tylko samodzielnie poszukać  sytuacji kiedy i w jakich warunkach pinbar daje realne szanse na sensowne otwieranie transakcji. W grę mogą wchodzić tutaj oczywiście poziomy wsparć i oporów, strefy ppopytu i podaży, strefy wyprzedania i wykupienia, bandy Bollingera, średnie kroczące itd. Ja osobiscie skupiłem się na tzw. układzie fraktalnym składającym się z trzech świec.

fraktal

Układ taki pozwala nam w sposób jednoznaczny określić kiedy wystapił poprawny szczyt lub poprawny dołek. W powyższym przypadku formacja pinbar wystepuje pomiędzy świecą spadkowa i świecą wzrostową.  Formacja ta jest najniża, przez co stanowi tzw. swing point. Przy czym rozpietość tych świec nie ma znaczenia, liczy się tylko położenie pinbara w stosunku do poprzedzajacej i nastepującej świecy. Na poniższym screenie możemy zobaczyć kilka przykładowych uładów fraktalnych które posłużyły do przeprowadzenia własnego badania na interwale minutowym.

układy fraktalne 

Do przeprowadzenia badania posłużyła próba 50 -ciu formacji na parze walutowej EUR/USD interwał M1. Próba została pobrana począwszy od 07.07.17 od godziny 16.30 wstecz. Pniżej możemy się zapoznać z podstawowymi statystykami przedstawionymi w relacji zysku do ryzyka:

Skuteczność

RR 1:1 - 84%
RR 1:2 - 62%
RR 1:3 - 46%
RR 1:4 - 38%
RR 1:5 - 22%
RR 1:6 - 20%
RR 1:7 - 16%
RR 1:8 - 16%
RR 1:9 - 12%
RR 1:10 - 8%

Wszystkie przedstawione wyniki możemy prześledzić także na poniższym histogramie.

Pinbar histogram FC EURUSD M1

U podstawy histogramu znajdziemy tabelkę z numerem poszczególnych formacji oraz ich potencjałem zysku do ryzyka. Na podstawie zebranych tam danych możemy wyciagnć także inne statystyki dotyczące np. liczby fałsztywych formacji pod rząd lub długości poszczegulnych serii przynoszących profit. Analiza tych danych pozwala już zbudować wstępne założenia strategii opartej o układ fraktalny którego przedmiotem jest formacja pinbara.....

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl