News

Zapraszamy na naszą grupę na Facebook

Jeśli szukasz kontaktu z osobami które pasjonują się tradingiem, jesli chcesz dzielić się własnym doświadczeniem oraz zwyczajnie porozmawiać na interesujące cię tematy to zapraszamy cię na naszą grupę na Facebooku.

przejdż na grupę>>

liczby

Prawdopodobieństwo na rynku

Na rynku istnieją pewne ogólne prawidłowości takie jak ta, że po wzrostach następuje spadek i odwrotnie. Wnioski takie możemy wyciągać na podstawie historii zachowania ceny. To co się wydarzyło jest pewne i układa się w jakiś porządek. W przypadku kiedy mówimy o przyszłości, której dopiero się spodziewamy pojawia się wielka niewiadoma. Oczywiście czasami trafiamy z naszą analizą, ale w odniesieniu do przyszłości możemy jedynie operować w kategoriach prawdopodobieństwa. Nawet nie wiemy czy dla nas jutro nastąpi czy nie. I chociaż prawdopodobieństwo w przypadku codziennych zdarzeń jest zupełnie inaczej rozłożone, to w naszym przypadku nie możemy z całą pewnością przewidzieć zachowania rynku, tylko zachowanie prawdopodobne. To że setup zadziała, albo że cena dotrze do TP, jest prawdopodobnym zachowaniem rynku. W wielu przypadkach dotrze, a w wielu nie dotrze i na tych zasadach możemy budować naszą przewagę statystyczną. Na rynku walutowym sztuka polega na dobraniu metody pozwalającej ustalić prawdopodobieństwo pożądanych przez nas sytułacji określonych w strategii tradera i na ich podstawie dopiero jest możliwe zawieranie transakcji. Zastanówmy się więc w jakich proporcjach działanie samej strategii jest naszą zasługą, a w jakich wynikiem prawdopodobieństwa.

Dwa rodzaje percepcji

Na rynku walutowym, kontraktów CFD oraz akcji ciągle przewijają się wśród inwestorów dwa rodzaje percepcji. Należy do nich percepcja Hazardzisty oraz percepcja Kasyna. Percepcja Hazardzisty polega na przekonaniu, że każda transakcja jest podobna do innej. Tacy inwestorzy dokonują pomiarów rynku, analizują go pod kątem technicznym, wyszukują rozmaite formacje cenowe, stosuja dziesiątki wskaźników które z ich analitycznego punktu widzenia przynoszą im przewagę. Uważają oni że na podstawie czytania sygnałów płynących z rynku można pomnażać swój kapitał w każdej pojedynczej transakcji. To właśnie do tej grupy należy większość inwestorów. Wynika to z stąd, że jest to naturalne podejście promowane przez rozmaite szkolenia oraz Brokerów. Wystarczy zatem, że klikniesz w odpowiednim miejscu, ustawisz parametry zabezpieczające, zastosujesz odpowiedni money management i to powinno uczynić cię bogatym. Ilu z nas może podpisać się pod takim schematem rozumowania...? Jak domyślacie się... - zdecydowana większość....!

Drugim rodzajem percepcji, jest percepcja Kasyna. Tutaj inna już grupa inwestorów robi mniej więcej to samo co poprzednia z pewną różnicą. Chodzi o to, że jednych inwestorów od drugich odróżnia element myślenia w kategoriach prawdopodobieństwa. Polega to na przekonaniu, że pomimo podobieństw nie ma drugiej takiej samej sytuacji na rynku. Natomiast wynik każdej transakcji jest nieprzewidywalny i typowo losowy. Percepcja Kasyna charakteryzuje się tym, że nie przywiązuje uwagi do pojedynczej transakcji tylko całej serii zagrań, gdzie część wyników stanowi profit pozytywny a cześć negatywny. Dopiero odpowiednia liczba transakcji potrafi przewartościować sumę zysków i strat na korzyść inwestora. Percepcja Kasyna zamiast skupiać się na pojedynczej transakcji pozwala zadziałać prawdopodobieństwu w dłuższym okresie czasu. Oczywiście rozkładu zyskownych i stratnych transakcji nigdy nie znamy, ale takie inwestowanie zostaje rozłożone w czasie, który jest sprzymierzeńcem Kasyna.

Zdarzenia czysto losowe

Niezaprzeczalnym faktem jest, że myślenie w kategoriach prawdopodobieństwa pozwala Kasynu generować stałe dochody oparte na zdarzeniach czystko losowych. To właśnie tego rodzaju spojrzenie sprawia że korporacje hazardowe mają przewagę nad swoimi klientami, którzy w szale hazardu oddają wszystkie swoje pieniądze Kasynu. Oczywiście od czasu do czasu znajdzie się ktoś komu dopisze szczęście, ale nie jest to element stałego i regularnego pomnażania zysków. Te dwie percepcje Mark Douglas w swojej książce "W transie inwestowania" określił jako mikro i makro spojrzenie. Gorąco polecam wszystkim ta książkę. I chociaż nie jest łatwa to z czasem może okazać się bardzo pożyteczna.

Tutaj powstaje pewne pytanie. Jak my zwyczajni Traderzy możemy wykorzystać percepcję Kasyna w naszym tradingu...? Skoro są zawodowi Hazardziści, którzy potrafią tego dokonać to dlaczego my nie moglibysmy inwestować w oparciu o tego rodzaju spojrzenie...? Brzmi to zachęcająco - prawda....?

Prowo wielkich liczb

Jak wiadomo olbrzymie korporacje hazardowe budują całe konglomeraty luksusowych hoteli z basenami, polami golfowymi, ogrodami itd. Do obsługi zatrudniają najpiękniejsze panie oraz przystojnych panów. W większości przypadków strumieniami leje się darmowy szampan, a wszystko po to ażeby w atmosferze luksusu generować olbrzymie przychody oparte na czysto losowych wynikach. Jak wcześniej wspomnieliśmy, przewagę nad klientem Kasyna czerpią nie ze sprzedaży usług czy innych form zarobku, ale z myślenia opartego na prawdopodobieństwie. Inne formy zarobku stanowią jedynie poboczne źródła dochodu i nie są głównym przedmiotem bogacenia się Kasyna. W jaki zatem sposób my sami możemy realizować konsekwencję takich korporacji na rynku walutowym.....? Przede wszystkim musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Tutaj uwaga! Tą rzecz musimy sobie uświadomić oraz utrwalić w naszych głowach i sercu tak głęboko, ażeby od tej chwili postrzegać nasz trading z zupełnie innego pułapu. Otóż cała sprawa rozchodzi się o następujące stwierdzenie:
 

.....Prawdopodobieństwo działa tylko w ciągach liczbowych.....


Co to dokładnie znaczy...? Jeżeli chcemy przełożyć to na nasz język ludzki to powiemy że prawdopodobieństwo nie działa w jednej transakcji tylko w całej serii takich transakcji....! Ileż to razy słyszymy ażeby grać z trendem ponieważ prawdopodobieństwo leży po naszej stronie. Oczywiście, że tak, ale nie w jednej - tylko w całej serii transakcji. Mechanizm prawdopodobieństwa w jednej otwartej pozycji nie jest w stanie nawet zadziałać. To jest zupełnie niemożliwe, dlatego też jedna transakcja jest całkowicie bez znaczenia. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia przeciętnego Hazardzisty to nasze oczekiwania względem każdego pojedynczego trejdu stają się grą o to czy mamy rację czy nie. Taki Trader dobiera sobie tak parametry transakcji że musi mu ona wyjść, bo jak nie...... Resztę dopowiedzcie sobie sami......

W przypadku zaś kiedy myślimy w kategoriach prawdopodobieństwa, wówczas wynik każdej transakcji jest dla nas wynikiem czysto losowym. Nie mamy też żadnych oczekiwań względem pojedynczej pozycji. Otwieramy i zamykamy transakcje bez żadnego parcia na jej wynik. Ileż to problemów tzw. psychologi tradingu zostaje tutaj rozwiązane - prawda...? Oczywiście nie jest to strzelanie do kaczek w ciemno. Tutaj także są pewne metody o których sobie powiemy. Jedyne co na chwilę obecną musimy wiedzieć to fakt, że zawierając w ten sposób transakcje pozwalamy działać prawdopodobieństwu. I jeżeli nasza strategia generuje odpowiednią ilość transakcji dziennie, to na tej podstawie możemy właśnie kalkulować nasze zyski. Tutaj głównie mam na myśli strategie skalpingowe i to dlatego w nich widzę tak wielki potencjał. Niemniej w przypadku daytradingu na plusie możemy zamykać każdy tydzień, miesiąc, kwartał itd....

Teoria gier

W XVI wieku po raz pierwszy definicję prawdopodobieństwa spisał Gerolamo Cordano w swoich pamiętnikach wydanych 100 lat później. Nie oznacza to, że wcześniej nikt nie interesował się hazardem. Od niepamiętnych czasów istniały gry losowe, ale jakoś nikt nie dążył do tego, ażeby uzyskać przewagę nad innymi graczami, grającymi w tę samą grę. "Księga gier", bo tak zostały nazwane pamiętniki Cordano, została opublikowana dopiero jakieś 100 lat po jego śmierci. Cordano, który wcale nie kwapił się ażeby swoje odkrycie nagłośnić, był rzecz jasna zaawansowanym hazardzistą. A ponieważ nie było mu na rękę nagłaśniać coś co powodowałoby, że inni zrozumieją w jaki sposób można ich ogrywać, odkrycie to uzyskało światło dzienne dopiero w XVII wieku.

W dniu dzisiejszym Gerolamo Cordano uważany jest za osobę która jako pierwsza odkryła prawa rządzące grami losowymi. Dzięki jego wiedzy można było uzyskiwać przewagę oraz opracowywać strategie wygrywające, które dają większe prawdopodobieństwo wygranej. Oczywiście niekoniecznie znając tego rodzaju strategie zawsze będzie się wygrywać, ale można wygrywać znacznie częściej, aniżeli osoby nie znające tych praw. Od tamtego czasu losy rachunku podobieństwa rozwinęły się w zaawansowane teorie gier liczbowych tworząc zupełnie nową dziedzinę nauki. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za pomocą teorii gier można dziś opisywać wszystkie zjawiska występujące na ziemi. Teoria ta wyjaśnia zjawisko przetrwania gatunków w przyrodzie. Stosowana jest w wojskowości do obliczania optymalnej strategii związanej np. z obroną antyrakietową. Teoria gier stosowana jest w ekonomi. Za jej pomocą opisuje się interakcję firm oraz prawdopodobieństwo przyjęcia się nowego produktu na rynku. Znając np. przybliżone zachowania rynku można opisać co dana firma powinna zrobić, ażeby zoptymalizować swoje zyski. Tutaj zachęcam wszystkich do poznania bibliografii Johna Forbesa Nasha, który wprowadził teorię gier w ekonomi, za co też otrzymał nagrodę Nobla. Historia jego życia została zekranizowana w 2001 roku w filmie "Piękny umysł".

Myślenie strategiczne

Jak widać teoria gier ma bardzo szerokie zastosowanie, począwszy od biologi, poprzez ekonomię, wojskowość, filozofię itd. Przy pomocy gier można opisywać praktycznie wszystko co ma miejsce w zmiennym środowisku. Będąc graczem na rynku Forex trudno będzie ustawić się w opozycji do tak szerokiej teroii. Wynika to głównie z faktu stosowania strategicznego myślenia przy pomocy całego aparatu prawdopodobieństwa, statystyk itp. Dzięki tym narzędziom z powodzeniem możemy opisywać zdarzenia inwestycyjne na rynkach walutowych. Przy czym nie definiujemy sobie natury rynku który jest taki jaki jest, ale kategorie jakimi posługują się inwestorzy dokonując transakcji. Mówiąc więc o zdarzeniach losowych mamy na myśli wyłącznie wynik decyzji inwestycyjnej a nie zachowanie się ceny...! Dzięki podstawowym prawom prawdopodobieństwa możemy budować strategie, które znacznie częściej będą przynosiły zyski aniżeli inne metody inwestycyjne. Stosowanie tego mechanizmu pozwala rozwiązać takie problemy psychologiczne jak parcie na wynik. Zostaje także zniwelowana frustracja przegraną transakcją, naturalnie minimalizuje się ilość popełnianych błędów przez tradera i wiele, wiele innych.

Losowość transakcji

To o czym tutaj mówię ma za zadanie pokazać że pojedyncza transakcja nie ma znaczenia a jej wynik jest czysto losowy. Jeżeli ustawimy np. parametry transakcji w skali 1:1 i pozostawimy cenę wolno, wówczas możemy spotkać się z dwoma wynikami. Albo będzie to sukces albo porażka. Klasyczny inwestor próbuje w takiej sytułacji wesprzeć się analizą techniczną, stosuje korzystniejszy R:R itd. Niestety nie zmienia to faktu losowości transakcji, a nawet w większości przypadków przyczyniamy się do spowodowania straty na własne żądanie. Inaczej sprawa ma się w całej serii transakcji. Za pomocą odpowiednich modyfikacji RR możemy przechylić prawdopodobieństwo na swoją stronę. Ale to jest tylko namiastka tego co możemy wykorzystywać za pomocą całego aparatu prawdopodobieństwa, który działa na naszą korzyść, dopiero w dłuższych seriach transakcji.....

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl