Skalping Parabolic Sar+Ema7

System Parabolic Sar+Ema7 jest systemem działającym na niskich interwałach czasowych. Można go stosować począwszy od M1 po M15, niemniej najlepiej moim zdaniem spisuje się na M5 i na tym też interwale był wstępnie testowany. Cała metoda inwestycyjna opiera się na wskaźnikach wbudowanych praktycznie w każdą platformę do inwestowania. Nie ma zatem potrzeby wyszukiwania w internecie jakiś modyfikacji gotowych do zaimplementowania wewnątrz samej platformy. Jeżeli wiec szukasz koncepcji inwestycyjnej która jest w połowie mechaniczna, a w połowie manualna, to system ten może być idealną metoda dla ciebie. Systemem można posługiwać się w sposób taki jak został on przedstawiony, niemniej zachęcam do własnych obserwacji i dodatkowego zdefiniowania warunków transakcji. Wynika to stąd, że system ten jest bardziej koncepcją inwestycyjną aniżeli systemem samym w sobie. Jego zadaniem jest inspirować do budowania własnej strategi w oparciu o tego rodzaju  koncepcję. Każdy zatem może samodzielnie na podstawie tej metody zbudować system dostosowany do własnego charakteru, godzin handlu, statystyk itd.

Założenia systemu

Założenia sytemu nie należą do skomplikowanych.  Cała metoda opiera się na fakcie, że każdy trend faluje raz to w górę, a raz w dół. Każda fala danego trendu tworzy tzw. zbocze które jest wykorzystane przez system do efektywnego handlu. Zbocza te wyznaczamy właśnie za pomocą wskaźnika Parabolic Sar przy ustawieniach standardowych (step 0.02 maximum 0.20). Dodatkowo na wykres nanosimy średnią kroczącą 7 okresową EMA. Tutaj również pozostajemy przy ustawieniach standardowych (Exponential, close). Średnia ta będzie nam potrzebna jako sygnał do zamknięcia pozycji. Z racji tej, że system ten przedstawia jedynie koncepcję inwestycyjną, zalecam eksperymentowanie z innymi sposobami prowadzenia oraz zamykania pozycji, tak ażeby uzyskać jak najbardziej zadowalający wynik oraz móc swobodnie posługiwać sie systemem.

Zbocza parabolic - Sar

Odchylenie standardowe ceny

Ponieważ rynek Forex otwarty jest całą dobę, możemy teoretycznie zawierać transakcje w każdej chwili. Nistety posługiwanie się tym system o każdej porze dnia i nocy nie przynosi spodziewanych efektów. Dlatego swoje testy należy przeprowadzać w godzinach największej płynności na rynku, a zatem podczas sesji Londyńskiej oraz Amerykańskiej.

System ten podobnie jak wiele systemów skalpingowych, ażeby był skuteczny wymaga odpowiedniego momentum oraz zmienności mierzonej za pomocą standardowego odchylenia ceny. Zmienność tą możemy odczytać za pomocą dodatkowego wskaźnika StanDev (pobierz). Czym niższe wskazania wskaźnika, tym rynek bardziej zachowuje sie płasko, a tym samym zbocza które tworzy nie nadają się do handlowania. Im wyższe wskazania wskaźnika tym rynek bardziej jest rozbujany, dzięki czemu zbocza które tworzy możemy wykorzystać podczas handlu metodą ParabolicSAR + EMA7

StaDev

Parametry wskaźnika będą różniły się w zależności od interwału  na którym będziemy handlować. Dlatego też wskaźnik ten musimy dostosować do własnych preferencji i podczas testów strategi dobrać optymalne ustawienia. Standardowo wskaźnik oblicza ustawienia dla 20-sto okresowej średniej kroczącej wg. następującego wzoru:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

gdzie:

StdDev (i) — Standard Deviation of the current bar;
SQRT — square root;
AMOUNT(j = i - N, i) — sum of squares from j = i - N to i;
N — smoothing period;
ApPRICE (j) — the applied price of the j-th bar;
MA (ApPRICE (i), N, i) — any moving average of the current bar for N periods;
ApPRICE (i) — the applied price of the current bar.

Oczywiście nie musimy dokonywać tak skomplikowanych wyliczeń, ponieważ wszytkie parametry możemy ustawić bezpośrednio w ustawieniach wskaźnika.

Przygotowanie do zawarcia transakcji

Po uruchomieniu platformy powinniśmy skupić się na jednej dowolnie wybranej parze walutowej o najniższych kosztach transakcji. Ponieważ skalping polega na wybieraniu tego co daje nam rynek małą łyżeczka, niskie koszty transakcji stanowią jeden z najważniejszych parametrów systemu. W dalszej kolejności nanosimy wskaźniki ParabolicSar oraz średnią kroczącą EMA 7-dmio okresową, a także optymalnie wskaźnik StaDev.

 Jeżeli wszystkie niezbędne wskaźniki zostały naniesione prawidłowo, wówczas odczekujemy aż cena przebije którąś z parabol wskazujących formułujące sie zbocza. Ponieważ system nie opiera się na trendzie samym w sobie tylko na jego strukturze, dlatego też, nie jesteśmy zobligowani do ustalania jego kierunku. Tutaj handlujemy każde zbocze bez względu na to czy jest to zbocze zgodne z kierunkiem trendu czy przeciwne. Aczkolwiek podczas optymalizacji sytemu należy samodzielnie przeprowadzić testy i sprawdzić, które zbocza i w jakim trendzie przynoszą lepsze wyniki. Równie dobrze może okazać się że tylko zbocza opadające w trendzie wzrostowym przyniosą nam pożądany profit. Wszystko to zależy od specyfiki danego instrumentu na którym będziemy przeprowadzać transakcję.

Step 1a

Obserwujemy cenę

Jeżeli któreś ze zboczy wskazujących przez wskaźnik ParabolicSAR zostanie przebite, wówczas zaczynamy obserwacje ceny. Przebicie paraboli, nie średniej kroczącej, tylko paraboli jest dla nas sygnałem, ażeby usiąść przed komputerem i od tej pory stale monitorować zachowanie się ceny w celu wyczekania na sygnał transakcyjny.

Step 2

Identyfikujemy sygnał transakcyjny

Sygnał transakcyjny pojawia się w warunkach kiedy cena przebiła wskazania wskaźnika ParabolicSAR, oddaliła się od niego i wykonała ruch który możemy zidentyfikować jako korektę. Nie może to być lekkie cofniecie się ceny tylko właściwa korekta. Korektę taka występuje wówczas jeżeli cena cofnęła się co najmniej o 30% poprzedzającego korektę impulsu. Cofnięcie się ceny poniżej tej wartości nie uznajemy jako korekty. Ponadto właściwy sygnał transakcyjny powstaje wówczas, kiedy cena nie tylko wykonała tego rodzaju korektę, ale pojawił się ruch przeciwny do korekty oraz zgodny z poprzedzającym korektę impulsem.

Step 3

 Zawieramy transakcję

Transakcję zawieramy wówczas kiedy nastąpi zamknięcie się świecy przeciwnej do powstałej korekty. Osoby które chca grać agresywnie mogą zawierać transakcję już po pierwszym barze. Ci zaś którzy szukają bardziej bezpiecznego wejścia, powinni odczekać na potwierdzenie, w postaci kolejnej świecy o tym samym kierunku i wchodzić w transakcje na jej zamknięciu. Dla wielu osób dopiero trzy następujące po sobie świece o tym samym kierunku stanowią odpowiednie potwierdzenie który stanowi o sile trendu.  Bez względu który moment wybierzemy za najbardziej odpowiedni dla siebie, powinniśmy ustawić zlecenie zabezpieczające nad korektą.

Musimy tutaj pamiętać, ażeby nigdy nie przestawiać zlecenia zabezpieczającego w przeciwnym kierunku transakcji. System ten bazuje na stosunku zysku do ryzyka, dlatego w momencie kiedy dojdzie do odwrócenia się ceny, oraz wybicia naszego zlecenia zabezpieczającego jest to jak najbardziej prawidłowe zachowanie się rynku skalkulowane i wzięte pod uwagę przez niniejszy system inwestycyjny. Należy zatem postępować wg. zasady która mówi ażeby ciąć straty a zyskom pozwolić rosnąć. Nie należy zatem się bać, tylko zawierać transakcje zgodnie z regułami wyznaczonymi przez niniejszą metodę inwestycyjną.

Step 4

Prowadzimy pozycję

Jeżeli tylko zawarliśmy poprawnie transakcję i cena zachowała się zgodnie z naszymi oczekiwaniami wówczas możemy wykorzystać kolejny wskaźnik do prowadzenia naszej pozycji, mianowicie średnią kroczącą siedmio-okresową. Tutaj dobór parametrów średniej także zależy od naszych preferencji, interwału na którym handlujemy, pary walutowej oraz zmienności rynku. W celu dobrania optymalnych wartości należy samodzielnie poeksperymentować albo trzymać się parametrów podanych w opisie systemu. Sam zasada prowadzenia pozycji jest prosta. Transakcję trzymamy otwartą tak długo dopóki cena znajduje się pod/nad średnią kroczącą.

 

Step 5

Zlecenie zabezpieczające możemy przesuwać zgodnie z trendem, który obrała cena przestawiając je nad każdy kolejny szczyt lub pod każdy kolejny dołek, w zależności od kierunku naszej inwestycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby wykorzystywać inne techniki do prowadzenia pozycji. Dopiero przebicie średniej kroczącej przez cenę oznacza dla nas potencjalny koniec formującego sie zbocza oraz wyjście z transakcji.

Step 6

Sygnał przeciwny

Zamknięcie się świecy powyżej średniej kroczącej na powyższym przykładzie może także stanowić dla nas sygnał ostrzegawczy jako potencjalna możliwość zawarcia transakcji w przeciwnym kierunku. W tym celu musimy odczekać na przebicie bieżącego zbocza wyznaczonego za pomocą wskaźnika ParabolicSAR. Odczekać na wyraźną korektę, zawrzeć transakcję zgodnie z wyznaczonym kierunkiem oraz prowadzić wg. zasad przedstawionych w niniejszym opisie.

Step 11

Zakończenie

Należy tutaj pamiętać ażeby podczas otwierania transakcji robić to zgodnie z ogólnoprzyjętymi zasadami zarządzania kapitałem i nie ryzykować więcej jak 1-2% depozytu zdeponowanego u Brokera. Umiejętne zarządzanie kapitałem pozwoli nam odpowiednio długo przetrwać na rynku nawet podczas całej serii stratnych transakcji. Osiągany jednak stopień zysku do ryzyka powoduje że wartość zyskownych transakcji jest wstanie z powodzeniem pokryć wszelkie straty oraz przynieść odpowiedni zarobek pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad dotyczących dobierania wielkości pozycji. To należy mieć na uwadze i ściele przestrzegać zasad money managementu. W przeciwnym wypadku każdy system będzie generował straty i w ostateczności doprowadzi do wyzerowania naszego konta.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Utworzono .
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2014-2019 Forexcity.pl